Думаю, дело в такой вот галочке (в окне сохранения задачи):


Кажется она стоит по умолчанию. После того, как назвали будущий файл, выбрали путь сохранения и нажали Сохранить, идём в меню Файл => Управление заданиями... :


и в открывшемся окне выделяем нужную задачу и давим Начать :

Или можно эту галку убрать совсем.:-)